Трейдинг 2014

Торговля на ММВБ  фьючерсом на индекс РТС и фьючерсом доллар-рубль.
Портфель состоит из 3 роботов, таймфрейм часовой. Комиссии и просказльзывания учтены.  Манименеджмент  - 100% реинвестирование.

RTS

1 робот - работает только в лонг.

Среднегодовая доходность  +29% максимальная просадка -3,35% Шарп  2,48  WLS 1641  Эффективность  8,6.

2 робот - работает только в шорт

Среднегодовая доходность  +211% максимальная просадка -20,5% Шарп  2,08  WLS 380  Эффективность  10,3.  Много сделок 780 в год , почти 4 в день.

USDRUB

3 робот - в лонг и шорт.

Среднегодовая доходность  +35% максимальная просадка -15%  Шарп  1,58  WLS 36  Эффективность  2,3.