Изложу вкратце основные постулаты модели:
1) Ценовые движения осуществляются дискретными минимальными движениями - тиками.
2) Минимальное время для тика назовем квантом. Для разных рынков квант различный - для одних минута, для других миллисекунда.
3) Имея тик и квант можно построить однозначную карту ценового движения.(истинный ценовой график) Карта ценового движения содержит всю информацию о всех сделках и является полной по определению.
4) Для каждого рынка (инструмента) дан тик, а квант вычисляется динамически как минимальный временный шаг для тика.
5) Приходим к понятию скорость рынка или скорость карты - это количество тиков за единицу времени. Другими словами количество сделок в единицу времени.
6) Динамическая модель строится на основании белого шума - случайного бинарного блуждания (постоянное подбрасывание монетки с двумя состояниями)
7) Это Гауссова основа рынка.
8) На эту основу налаживаются два дуальных процесса - трендовый и контратрендовый или реактивный и активный.
9) Тик Гауссовой основы (далее Основа) образуется как случайная величина генератора случайных чисел (0,1). Если получаем 0 то образуется тик вниз, если 1 то тик вверх.
10) Активный компонент добавляет тик вверх к тику вверх Основы и наоборот - добавляет тик вниз к тику вниз Основы.То есть всегда действует в в том же направлении что и тик Основы.
11) Реактивный компонент добавляет тик вниз к тику вверх Основы и наоборот - добавляет тик вверх к тику вниз Основы. То есть всегда действует в противоположном направлении тику Основы.
12) Реактивных и активных компонентов может быть в количестве m и n (в простейшем случае n = m)
13) Каждый реактивный или активный компонент может иметь разную силу импульса - количество тиков за квант. Это называется степенью компонента. Например активный компонент 3 порядка добавляет 3 тика к одному тику Основы.
14) Правила поведения компонентов можно задать фильтром частоты компонента. Самый простой случай - постоянно действующий компонент, такой компонент который участвует в каждом тике Основы.
15) Комбинируя различные компоненты в разном количестве с разными порядками и фильтрами можно создать многомерное пространство вариантов существования карты ценового движения. Это процесс синтеза.
16) Обратный процесс анализа открывает новые горизонты...
Oleksii Lukianenko
