среда, 11 декабря 2013 г.
вторник, 10 декабря 2013 г.
суббота, 7 декабря 2013 г.
Реальная безработица в США составляет 11,5%
Так считает создатель zerohedge и обоснование такой точки зрения вполне официальное. Рассмотрим так называемый подразумеваемый уровень безработицы в США.
Красная линия представляет собой подразумеваемый уровень безработицы против официального уровня безработицы (черная линия). Зеленая гистограмма представляет разницу. Мы видим, что с 2010 года разница существенно выросла и составляет 4,5%. Сегодняшние данные об уровне безработицы превзошли ожидания аналитиков. Официальная безработица снизилась до 7,0% против прогнозов 7,3%. Число рабочих мест вне с/х сектора выросло на 203 тыс. против прогноза аналитиков 180 тыс. При этом личные расходы потребителей выросли на прогнозируемые 0,3%. При этом доходы потребителей снизились на -0,1% против прогноза роста на 0,3%. Потребители больше тратят, чем зарабатывают. В семейных бюджетах не все так радужно как статистика по безработице. Уровень личных сбережений снижается.
Этот уровень ниже 5%, а это рекордно низкий показатель. Тогда почему уровень безработицы падает, а ситуация при этом в семейных бюджетах ухудшается? Ответ на этот вопрос – реальная безработицы выше 11%. Если взглянуть на официальные данные по уровню участия рабочей силы, то мы увидим яркую картину.
Процент участия рабочей силы существенно снизился с максимума 2000 года. А во время кризиса 2008 года темп падения усилился. Но самое главное динамика устойчиво отрицательная. И это официальные данные. А если взять эти данные в инверсионной шкале — вверх снижение, а вниз рост показателя, то мы получим реальную картину на рынке труда США. Таким образом по версии zerohedge, реальная безработица в США составляет 11,5%. А это уже ближе к реальной статистике по безработице в Еврозоне 12,1%. Зачем тогда нужны такие данные по безработице? А Вы помните одно из ключевых условий сокращения стимулирования ФРС? Уровень безработицы должен быть не выше 7,0%. Формально это уже случилось и ФРС спокойно может объявить сокращение стимулирования. Tapering приближается...
Источник — zerohedge.com
Красная линия представляет собой подразумеваемый уровень безработицы против официального уровня безработицы (черная линия). Зеленая гистограмма представляет разницу. Мы видим, что с 2010 года разница существенно выросла и составляет 4,5%. Сегодняшние данные об уровне безработицы превзошли ожидания аналитиков. Официальная безработица снизилась до 7,0% против прогнозов 7,3%. Число рабочих мест вне с/х сектора выросло на 203 тыс. против прогноза аналитиков 180 тыс. При этом личные расходы потребителей выросли на прогнозируемые 0,3%. При этом доходы потребителей снизились на -0,1% против прогноза роста на 0,3%. Потребители больше тратят, чем зарабатывают. В семейных бюджетах не все так радужно как статистика по безработице. Уровень личных сбережений снижается.
Этот уровень ниже 5%, а это рекордно низкий показатель. Тогда почему уровень безработицы падает, а ситуация при этом в семейных бюджетах ухудшается? Ответ на этот вопрос – реальная безработицы выше 11%. Если взглянуть на официальные данные по уровню участия рабочей силы, то мы увидим яркую картину.
Процент участия рабочей силы существенно снизился с максимума 2000 года. А во время кризиса 2008 года темп падения усилился. Но самое главное динамика устойчиво отрицательная. И это официальные данные. А если взять эти данные в инверсионной шкале — вверх снижение, а вниз рост показателя, то мы получим реальную картину на рынке труда США. Таким образом по версии zerohedge, реальная безработица в США составляет 11,5%. А это уже ближе к реальной статистике по безработице в Еврозоне 12,1%. Зачем тогда нужны такие данные по безработице? А Вы помните одно из ключевых условий сокращения стимулирования ФРС? Уровень безработицы должен быть не выше 7,0%. Формально это уже случилось и ФРС спокойно может объявить сокращение стимулирования. Tapering приближается...
Источник — zerohedge.com
воскресенье, 17 ноября 2013 г.
среда, 6 ноября 2013 г.
Миссия HFT
воскресенье, 20 октября 2013 г.
воскресенье, 6 октября 2013 г.
воскресенье, 29 сентября 2013 г.
суббота, 14 сентября 2013 г.
суббота, 31 августа 2013 г.
воскресенье, 25 августа 2013 г.
суббота, 17 августа 2013 г.
суббота, 10 августа 2013 г.
пятница, 26 июля 2013 г.
вторник, 16 июля 2013 г.
Трендследящие торговые системы. T2
Рассмотрим трендследящую систему T2. Опишем ее алгоритм, протестируем на ликвидном рынке коммодитиз - рынке золота. Проанализируем результаты системы T2, попробуем выяснить максимальные возможности системы с помощью оптимизации. Сделаем выводы о эффективности алгоритма.
воскресенье, 9 июня 2013 г.
суббота, 8 июня 2013 г.
пятница, 7 июня 2013 г.
воскресенье, 19 мая 2013 г.
Euro under pressure
Euro fell a second week in a row. The long-term effect of reducing the base rate of the euro is preserved. Euro gradually depreciating against the U.S. dollar. The world economy is showing poor growth. Retail sales in the U.S. fell a second straight month. Decline in April was -0.1%. The main disappointment of investors - is the GDP of the euro area. Italy's GDP fell by 0.5%, France's GDP fell by 0.2%, Germany's GDP showed slower growth + 0.1% vs. 0.3%. And the most important thing - Eurozone GDP showed a decline of -0.2%. It's the fourth quarter to reduce the euro area economy.
Chart 1
The EURUSD (Chart 1) declines of the local maximum 1,3110. The diagonal line resistance indicates bearish sentiment. This confirms the indicator MACD (5,20,10) which is located below the zero mark and MA(200) above the price. The nearest major support level 1.2660. If the pair broke the next week this level then have a new goal of reducing the euro 1.2100. Euro sentiment remains bearish. Expect a further decline in EURUSD.
среда, 1 мая 2013 г.
Uncertainty of euro
Last week, from 22 to 26 April showed a weak trend of the main currency pair EURUSD. The basic mood of investors - the uncertainty. Macro data from Europe disappointed investors. The unemployment rate in Spain reached a record high of 27, 2% in the fourth quarter of 2012. It showed a deterioration of the Spanish economy. The index of business sentiment in Germany also was worse than analysts' forecasts - 104.4 vs. 106.4. Production in the euro area and the services sector continues to shrink. The index of the service sector fell to 46.6. The production index fell to 46.5. All this has led investors to expect that the European Central Bank will strengthen the stimulation of the economy. The base rate of the European Central Bank is 0.75 basis points. Investors expect a decline to 0.5 basis points. Investors started to buy the assets and European stocks rose strongly. However, that does decide ECB? The uncertainty is expressed in the neutral dynamics of EURUSD.
On the weekly chart, we can see the formation of a triangle. Perhaps soon, this triangle will be broken down if the ECB will lower its key interest rate. This will put pressure on the euro and the EURUSD will decline. If the ECB leave rate unchanged that EURUSD will rise.
On the daily chart we see EURUSD neutral dynamics within a large triangle.
Uncertainty is growing. Probably from May 2 to begin a strong movement of the euro. But where will it go? Envy of solutions ECB.
On the weekly chart, we can see the formation of a triangle. Perhaps soon, this triangle will be broken down if the ECB will lower its key interest rate. This will put pressure on the euro and the EURUSD will decline. If the ECB leave rate unchanged that EURUSD will rise.
On the daily chart we see EURUSD neutral dynamics within a large triangle.
Uncertainty is growing. Probably from May 2 to begin a strong movement of the euro. But where will it go? Envy of solutions ECB.
понедельник, 29 апреля 2013 г.
ФРС не должен снижать стимулирование экономики.
Так считает менеджер крупнейшего облигационного фонда PIMCO Мухамед Эль - Эриан.
Причина в слабом и неустойчивом росте экономики США. ВВП США вырос в первом квартале 2013 года на 2,5%, что ниже прогноза аналитиков +3,0%.
И это при рекордных мерах стимулирования. ФРС ежемесячно выкупает облигаций и ипотечных бумаг на сумму 85 млрд. долларов. Во время двух программ количественного стимулирования QE1 и QE2, было потрачено 2,3 триллиона долларов . Однако заметного эффекта на экономику это не оказало. Зато здорово стимулировало рост рынка акций США, который бьет рекорды роста с 2007 года. Налицо так называемая "инфляция активов". То есть деньги идут большей частью не в реальную экономику, а в финансовые рынки. Аналитики ожидают, что на заседании ФРС базовая ставка будет сохранена без изменений на уровне 0,25% и программы выкупа облигаций не остановят. Так же инвесторы очень надеются на то , что ЕЦБ на своем заседании 2 мая снизит базовую ставку с 0,75% до 0,5%. Причина - плохая макростистика в Европе. Что якобы требует мер стимулирования. Однако Германия против снижения ставки. Это дорого обходиться бюджету страны. Но инвесторы уже заложили в цене активов снижение ставки ЕЦБ. И цены на основные европейские активы уверенно растут. Эта картина похожа на ситуацию в США. Меры стимулирования приводят больше к росту цен на акции, чем к росту экономики. Подождем решения ЕЦБ чтобы понять, будет ли ужасный конец или ужас без конца....
Источники - Bloomberg, здравый рассудок.
четверг, 25 апреля 2013 г.
среда, 24 апреля 2013 г.
Трейдинг. Индексное инвестирование
Продолжаю публикацию видеопостов по теме трейдинга. Сегодня попробую раскрыть тему инвестирования в индексы через фьючерсы.
понедельник, 15 апреля 2013 г.
Выбор рынка для торговли
Как правильно выбрать финансовый рынок для трейдинга? Как найти свое место в мире финансов? В чем особенности различных рынков? На эти вопросы я постарался дать ответ в своем видеопосте.
понедельник, 1 апреля 2013 г.
Серебро
Серебро начало новый цикл снижения. В отличии от золота, серебро является промышленным металлом, а промышленность во всем мире падает и это давит на цену серебра. Цена серебра преодолела уровень сопротивления 28,5. Вероятно дальнейшее снижение серебра до целевого уровня - 26,00. Прогноз - медвежий.
пятница, 29 марта 2013 г.
РТС
Ценные бумаги России замедлили свое падение. Это проявляется в замедлении падения индекса РТС. Фондовый рынок падает уже второй месяц с февраля 2013 года. Фьючерс на индекс РТС приблизился к уровню сопротивления 1400 пунктов. На этом уровне активизировались инвесторы. Вероятна коррекция к падению российского фондового рынка.
Прогноз по индексу РТС - позитивный в краткосрочной перспективе.
четверг, 28 марта 2013 г.
Курс доллара
Доллар США начал цикл существенного роста против российского рубля. Пара USDRUB преодолела уровень 31,00 рубль за доллар. Потенциал ослабления рубля - 32 руб. за дол. Более дальняя цель курса доллара США - 33 руб/дол. Среднесрочный прогноз - рост.
воскресенье, 24 марта 2013 г.
Цена на нефть
Нефть марки Brent замедляет свое падение. Уровень сопротивления 107 долларов за баррель может стать поворотной точкой для нефти. Это ключевой уровень - если цена нефти пробьет этот уровень то "черное золото" продолжит свое падение.
среда, 20 марта 2013 г.
Рубль слабнет
Доллар США растет против российского рубля. Пара USDRUB с мая 2012 года формировала симметричный треугольник. И вот, 26 февраля 2013 года доллар США пробил диагональный уровень сопротивления треугольника вверх. Причем ослабление российского рубля и выход из треугольника произошло с гэпом вверх. Это говорит о силе быков в паре USDRUB. Потенциал роста доллара к российскому рублю большой - цель роста составляет 34 рубля за доллар США.
Сентимент пары USDRUB - бычий.
вторник, 19 марта 2013 г.
Что такое трейдинг?
Решил я описать свое видиние пути трейдера. Для примера возьму себя самого ).
Впервые я задумался о трейдинге в 2004 году. Первый мой финансовый рынок - рынок Forex.
Рынок Форекс привлек, как и многих других, своей доступностью для мелкого инвестора и своими перспективами. Я сразу влюбился в образ трейдинга как образа жизни. Свободный, сильный ,независимый,умный, успешный трейдер манил перспективами.
Рынок Форекс самый ликвидный, круглосуточный, доступный почти всем. Это были достоинства Forex. Как оказалось, для начинающего частного инвестора, эти дсотоинства стали недостатками, как ни странно это может показаться.
1 этап трединга - Интуитивный трейдер.
Человек который изучает рынок в поисках Грааля, найдя который можно обеспечить всю свою жизнь. Это начальный этап становления. Испытания для ума и воли.
Изучал рынок, закономерности. Основной метод - технический анализ. Как и многие изучал много индикаторов. Думал что Грааль скрыт в особенном индикаторе, важно только найти его. Как позже оказалось - рынок может сделать любой индикатор как прибыльным так и убыточным, причем это обстоятельство нельзя изменить. Любой индикатор имеет убыточные периоды. Отсюда пришло понимание что убытки не зло, а часть трейдинга. Как обычно пользовался плечом на все возможности. Но плечо работает в две стороны за тебя и против тебя. И если оно большое, то против тебя оно не ранит депозит, а убивает наповал. Как говорил Элдер, убытки быват двух видов - большие но редкие (акулы) и маленькие но частые (пираньи).
С большими убытками есть только один способ бороться - контролируемое плечо. Разработал интересную меру риска - время умирания депозита. Вычисляется как ежедневная (часовая,минутная..)волатильность счета необходимая для обнуления депозита.
Отдельно я пробовал различные таймфреймы. Сначала интрадей торговля, но она очень выматывала, затем я перешел на часовой и четырехчасовой таймфрейм. Вскоре я выяснил, что технический анализ наиболее хорошо работает на дневном интервале. И я перешел в ряды позиционных трейдеров. Причины в точ, что позиционный трейдер имеет больше времени чем трейдер внутри для и методы технического анализа работают лучше.
Перейдя на позиционный трейдинг я понял как важно знать общий сентимент трейдеров. А это лучше всего знать на основе фундаментального анализа. Фундаментальный анализ оказался очень интересным, хотя он не давал однозначности, но давал некоторое преимущество. Позже я все же вернулся к скальпингу. Но я оценивал скальперские стратегии на другом уровне - на уровне статистических исследований рынков, пробовал скальперские стратегии на американском рынке, на фьючерсе S&P500.
Вообще по рынкам сложилось такое мнение. Самый простой рынок - это неликвидный фондовый рынок развивающихся стран. Например - Украинская биржа. Украинский фондовый рынок простой, трендовый, но при этом очень волатильный. Сложнее торговать более ликвидный рынок российский РТС. Еще сложнее торговать ведущими фондовыми рынкакми - американскими и европейскими. Апогей эффективности фондового рынка - фьючерс на индекс широкого рынка S&P500. Так же сложны эффективные сырьевые рынки - золото серебро,нефть газ и т.д. И на вершине всех финансовых рынков находиться глобальный рынок Forex. Форекс самый ликвидный и огромный рынок, где основные игроки - крупнейшие международные банки и минимальные лоты -миллион долларов. И на Этот рынок привлекают новичков. Это как предложить заняться боксом с поединков с Майком Тайсоном, Эвандером Холифильдом и т.д. Результат гарантирован ).
Самый ликвидный рынок мне не удалось подчинить ни в 2005 ни в 2009 году. Четыре года на Форекс дали много для понимания сложности рынка и важности управления рисками.
Так же я интересовался механическими торговыми системами. Я создавал собственные индикаторы и эксперты на платформе MetaTrader. Как позже выяснилось брокерские расходы у диллинговых центров вовсе не маленькие. Это эффект плеча. Многие системы внутри дня и тем более скальпинг не работают из-за высоких брокерских издержек. Это я проверил на базе другой платформы cAlgo от FxPro - там в тестере можно отключать комиссии и спрэды или уменьшать их. Брокер на Форекс хорошо себя чувствует за счет спрэдов и свопов. При том, что международный рынок Форекс своей сложностью почти гарантирует слив начинающего трейдера. Но кухням этого мало и они рисуют свечи с помощью специального плагина к MetaTrader. Вообщем, Форекс в том виде, что предлагают нам диллинговые центры не годиться для стабильного профита.
Затем я перешел на Украинскую биржу. Это совпало с ростом на фондовом рынке. И я как и многие попутал свою гениальность с рынком быков. Торговал акциями в лонг - шортов тогда не было. Предсказав падение 2009 годя я не заработал на нем ни копейки - так как мой брокер не торопился подключать фьючерс на индекс. Поменял брокера.
Начал торговать фьючерсом на индекс. Трендовая стратегия позволяла зарабатывать на сильных движениях рынка. Однако на боковом рынке я сливал существенную часть прибыли.
Я понял, что не могу торговать боковое движение успешно. Мне пришлось создавать фильтр тренд - боковик. Эт о привело к второму этапу развития трейдинга - ситемный трейдинг.
2 этап - Системный трейдинг.
Начав формализировать стратегию, я понял как важно определить границы торговой системы. Тоесть время когда нужно торговать, а когда нет. На первый план вышла необходимость дисциплины. Важно было жестко соблюдать правила торговой системы. На это ушло около года. Я понял, что система торгует лучше, а главное стабильнее чем я интуитивно. Таким образом, разработав и протестировав систему мне нужно было только строго исполнять ее. Это этап дисциплины и контроля. Начал вести журнал сделок, фиксировал правила по кторым входил. Принаял участие в ЛЧИ 2010 на Украинской бирже и занял 9 место. Это помогло потом перейти к ДУ.
Доверительное управление - это отдельный этап развития меня как трейдера. Я понимал всю ответственность перед инвесторами и решил что стабильность в доверительном управлении может дать только системный трейдинг. Разработал вариант устойчивой механической торговой системы и начал применять в ДУ.
Был период падения волатильности в 2012 году, когда мой трендследящий трейдинг не приносил дохода. И я пришел к необходимости более устойчивого денежного потока от трейдинга за счет диверсификации по инструментам и стратегиям. Так я пришел к 3 этапу трейдинга - мультисистемный трейдинг.
3 этап Мультистменый трейдинг. Оказалось нечто подобное Граалю находиться именно тут.
Можно из хороших механических систем собрать отличную мультисистему. Или риски снизятся или доходность вырастит от диверсификации по торговым системам.
Исследую рынки методами статистического анализа, не забываю про ТА и изучаю контекст в виде фундаментального анализа. Это дает преимущество.
За 2012 год 60% прибыли получил от своего счета, 20% от точечных сделок опционами и 20% от управления активами. Хочу добавить стабильности денежному потоку - околорыночная работа. Писал премракеты для брокера, модерировал форумы по финансовым рынкам, вел блоги, разрабатывал МТС.
Интересен путь трейдера. Возможно впереди новый этап развития, посмотрим....
понедельник, 11 марта 2013 г.
Коррекция к падению РТС
Индекс РТС после существенного падения с февраля этого года начал корректироваться вверх. Рост носит скорее всего краткосрочный характер - это видно по сегодняшней свече. Российский рынок как и другие развивающиеся рынки, растет хуже, чем развитые рынки. Пока нефть не развернулась вверх рост российского рынка носит краткосрочный характер.
вторник, 5 марта 2013 г.
Портфель МТС на валютном рынке
Закончил разработку мультисистемы по валютным рынкам.
После работы над изучением стат. закономерностей валютных пар, выбрал 4 системы на двух парах: GBPUSD и USDRUB.
Первая пара имеет выраженный контрендовый характер а вторая - трендовый.
Системы:
1) ReversGBPUSD (* actual bars:5 sl:500 tp: 500) использует стат особенность пары
2) RevEA (dept:37 periodMA:20 shift: 10) использует собственный индикатор для контрендовой стратегии.
3) Scalper USDRUB (slow:150 fast:100 signal:50) свой индикатор тренда
4) ChainMA (MA:50 SL:1700) трендовый алгоритм .
Итого имеем:
Портфель 4 систем имеет риск почти в 3 раза меньше, чем любая система отдельно.
Поэтому включил плечи (1 к 4) для повышения доходности в 4 раза, при увеличении просадки около +20%.
Эффект существенный - фактор восстановления портфеля систем около 20 , доходность 50% годовых при максимальной просадке около 10%.
После работы над изучением стат. закономерностей валютных пар, выбрал 4 системы на двух парах: GBPUSD и USDRUB.
Первая пара имеет выраженный контрендовый характер а вторая - трендовый.
Системы:
1) ReversGBPUSD (* actual bars:5 sl:500 tp: 500) использует стат особенность пары
2) RevEA (dept:37 periodMA:20 shift: 10) использует собственный индикатор для контрендовой стратегии.
3) Scalper USDRUB (slow:150 fast:100 signal:50) свой индикатор тренда
4) ChainMA (MA:50 SL:1700) трендовый алгоритм .
Итого имеем:
Поэтому включил плечи (1 к 4) для повышения доходности в 4 раза, при увеличении просадки около +20%.
Эффект существенный - фактор восстановления портфеля систем около 20 , доходность 50% годовых при максимальной просадке около 10%.
воскресенье, 24 февраля 2013 г.
Система анализа и разработки MTS
Создал вторую платформу (типа Framework у программистов) для исследования рынков и создания на этой основе механических торговых систем.
Система анализа финансовых инструментов позволяет выявить степень инерционности / антиинерционности рынков. И на основе портрета финансового инструмента создать МТС, что использует обнаруженные закономерности.
Изюминка в том, что метод един для любых инструментов, универсален по сути.
Вот примеры МТС потороенных на основе этой платформы.
Начнем с самых трендовых рынков и перейдем к антитрендовым.
1) Украинский индекс UX.
2) Доллар рубль
3) Доу Джонс
Доходности разные, чем больше рынок тем ниже доходность, но фактор восстановления достаточно высокий у всех систем.
Система анализа финансовых инструментов позволяет выявить степень инерционности / антиинерционности рынков. И на основе портрета финансового инструмента создать МТС, что использует обнаруженные закономерности.
Изюминка в том, что метод един для любых инструментов, универсален по сути.
Вот примеры МТС потороенных на основе этой платформы.
Начнем с самых трендовых рынков и перейдем к антитрендовым.
1) Украинский индекс UX.
Доходности разные, чем больше рынок тем ниже доходность, но фактор восстановления достаточно высокий у всех систем.
четверг, 21 февраля 2013 г.
Система Ch на паре GBPUSD
Пара GBPUSD имеет достаточно яркий статистический образ, который можно использовать в системной торговле. Протестировал наиболее удачную систему, период - дневной.
Эквити выглядит так:
Отчет:
Показатели приемлемые.
Отчет с 2009 года по текущий момент. Качесвто моделирования - тиковое.
Эквити выглядит так:
Отчет:
Показатели приемлемые.
Отчет с 2009 года по текущий момент. Качесвто моделирования - тиковое.
четверг, 14 февраля 2013 г.
вторник, 12 февраля 2013 г.
Золото и серебро в шорт
По драгоценным металлам появился сигнал на продажу. Серебро и золото находятся около локальных уровней поддержки. Открыл позитици по драгоценным металлам через золотой и серебрянный ETF: sell GLD, sell SLV. Вероятен пробой минимумов золота и серебра.
понедельник, 11 февраля 2013 г.
МТС на доллар рубль
Протестировал индикатор тренда на фьючерсе на доллар рубль. Пара USDRUB демонстрирует выраженный трендовый характер. Поэтому механическая торговая система наиболее эффективна на этом финансовом инструменте. Российский рубль к доллару США достаточно ликвиден и расторгован. Система достаточно капиталоемкая.
Результат вполне приличный. Фактор восстановления - 9. Максимальная просадка -15% Общая доходность +144% за 4 года с 2008 по 2012 г.
Результат вполне приличный. Фактор восстановления - 9. Максимальная просадка -15% Общая доходность +144% за 4 года с 2008 по 2012 г.
воскресенье, 10 февраля 2013 г.
Сигналы профитной системы для пары доллар/рубль
Предлагаю подписку на сигналы моей торговой системы. Интсрумент —
фьючерс доллар/рубль. Система позиционная, таймфрейм — дневной.
Система трендследящая и хорошо работает на данном инструменте.
Итоги за 2012 год. Прибыль +48% при просадке -13%.
Предложения — в личку.
Система трендследящая и хорошо работает на данном инструменте.
Итоги за 2012 год. Прибыль +48% при просадке -13%.
Предложения — в личку.
вторник, 5 февраля 2013 г.
Сигналы индикатора трендов
Разработал интересный индикатор тренда на основе известной концепции.
Система трендследящая.
Преимущество главное - система берет от 80до 90% тренда.
Недостаток - частота сигналов,иногда есть малозначимые сигналы на малых движениях.
Однако важно что система отбирает все основные тренды за период.
Таймфрейм - дневной.
Зеленая линия - лонг, красная шорт.
Система реверсная - после закрытия переворачиваемся в противоположное направление.
Текущая ситуация.
EURUSD
S&P500(фьючерс)
Серебро
Золото
Нефть
Система трендследящая.
Преимущество главное - система берет от 80до 90% тренда.
Недостаток - частота сигналов,иногда есть малозначимые сигналы на малых движениях.
Однако важно что система отбирает все основные тренды за период.
Таймфрейм - дневной.
Зеленая линия - лонг, красная шорт.
Система реверсная - после закрытия переворачиваемся в противоположное направление.
Текущая ситуация.
EURUSD
S&P500(фьючерс)
Серебро
Золото
Нефть
пятница, 1 февраля 2013 г.
Результат системного трейдинга
Привел к графическому виду результат первого года системной торговли.
С сентября 2011 года начал работать по МТС на Украинской бирже.
Инструмент - фьючерс на индекс UX.
Доходность составила +181%.
Максимальный риск -12% (посмесячно).
Это динамика личного счета.
Плечо среднее 1 к 3.
При доверительном управлении плечо 1 к 1 (без плечей) ввиду высокой волатильности украинского рынка . Целевая доходность +50% при максимальной просадке -15%.
Работаю через брокера Gainsfort, но могут быть варианты.
По вопросам ДУ пишите на e-mail: angelluk@ukr.net
Отчет онлайн брокера за тот же период
С сентября 2011 года начал работать по МТС на Украинской бирже.
Инструмент - фьючерс на индекс UX.
Доходность составила +181%.
Максимальный риск -12% (посмесячно).
Это динамика личного счета.
Плечо среднее 1 к 3.
При доверительном управлении плечо 1 к 1 (без плечей) ввиду высокой волатильности украинского рынка . Целевая доходность +50% при максимальной просадке -15%.
Работаю через брокера Gainsfort, но могут быть варианты.
По вопросам ДУ пишите на e-mail: angelluk@ukr.net
Отчет онлайн брокера за тот же период
четверг, 17 января 2013 г.
Трейдинг: Серебро развернулось вверх
Трейдинг: Серебро развернулось вверх: В январе нового года серебро тестировало уровень поддержки 29,9 дол. Протроговка на этом уровне подтвердилась 4 января когда образо...
Серебро развернулось вверх
В январе нового года серебро тестировало уровень поддержки 29,9 дол.
Протроговка на этом уровне подтвердилась 4 января когда образовалась разворотная свеча.
И окончательно разворот серебра был подтверждён пробоем хая с 3 января на уровне в 31 доллар. Потенциал роста до 34 долларов.