Volat
Chn
среда, 26 августа 2015 г.
воскресенье, 23 августа 2015 г.
четверг, 6 августа 2015 г.
воскресенье, 2 августа 2015 г.
Portfolio
1) USA SP500 IVV Bay only Volat
2) USA SP 500 Full chain 1Day
3) China FXI Full chain 1Day
суббота, 1 августа 2015 г.
Back testing interesting trade systems using R
1) SPY
2) USO (OIL)
3) GLD (Gold)
4) China stocks FXI
вторник, 21 июля 2015 г.
Key moments
SPY is nearest to global maximum
GLD is nearest to global minimum
USO is nearest to global minimum
GLD is nearest to global minimum
USO is nearest to global minimum
среда, 18 марта 2015 г.
Модель рыночных движений
Изложу вкратце основные постулаты модели:
1) Ценовые движения осуществляются дискретными минимальными движениями - тиками.
2) Минимальное время для тика назовем квантом. Для разных рынков квант различный - для одних минута, для других миллисекунда.
3) Имея тик и квант можно построить однозначную карту ценового движения.(истинный ценовой график) Карта ценового движения содержит всю информацию о всех сделках и является полной по определению.
4) Для каждого рынка (инструмента) дан тик, а квант вычисляется динамически как минимальный временный шаг для тика.
5) Приходим к понятию скорость рынка или скорость карты - это количество тиков за единицу времени. Другими словами количество сделок в единицу времени.
6) Динамическая модель строится на основании белого шума - случайного бинарного блуждания (постоянное подбрасывание монетки с двумя состояниями)
7) Это Гауссова основа рынка.
8) На эту основу налаживаются два дуальных процесса - трендовый и контратрендовый или реактивный и активный.
9) Тик Гауссовой основы (далее Основа) образуется как случайная величина генератора случайных чисел (0,1). Если получаем 0 то образуется тик вниз, если 1 то тик вверх.
10) Активный компонент добавляет тик вверх к тику вверх Основы и наоборот - добавляет тик вниз к тику вниз Основы.То есть всегда действует в в том же направлении что и тик Основы.
11) Реактивный компонент добавляет тик вниз к тику вверх Основы и наоборот - добавляет тик вверх к тику вниз Основы. То есть всегда действует в противоположном направлении тику Основы.
12) Реактивных и активных компонентов может быть в количестве m и n (в простейшем случае n = m)
13) Каждый реактивный или активный компонент может иметь разную силу импульса - количество тиков за квант. Это называется степенью компонента. Например активный компонент 3 порядка добавляет 3 тика к одному тику Основы.
14) Правила поведения компонентов можно задать фильтром частоты компонента. Самый простой случай - постоянно действующий компонент, такой компонент который участвует в каждом тике Основы.
15) Комбинируя различные компоненты в разном количестве с разными порядками и фильтрами можно создать многомерное пространство вариантов существования карты ценового движения. Это процесс синтеза.
16) Обратный процесс анализа открывает новые горизонты...
Oleksii Lukianenko