Трейдинг. Лунная стратегия.

Продаю работающие торговые системы, дорого

В связи с переходом на американские площадки продаю свои рабочие торговые системы на Si.
Системы работают на дневном таймфрейме, объем средств поэтому могут переварить большой. Сделок немного — первая система дает около шести сделок  в месяц, вторая около десяти. Системы работают в паре сглаживая доходность портфеля.  Системы основаны на статистическом анализе  Si. Две базовых идеи найдены с помощью  стат. анализа в R. Раскрываю полностью торговые алгоритмы и идеи в основе их.

Шапр -1,2 / 1,13
Фактор восстановления — 11/ 8,5

1 система

 

2 система

Системы в реальной торговле  1 год, отклонения от данных  тестирования малое.

Поддержка  консультатционная с моей стороны в течении первого  полугода, возможно года.

Цена вопроса — 10К долларов.


Вкратце о себе

На рынке акций с 2009 года.
Вошел в Топ-10 ЛЧИ 2010 Украинской биржи,
Есть трек рекорд  успешный  торговли на   Украинской бирже

С 2013 перешел на РТС.
Успешно торговал на фьючерсах на  РТС и Si.

Предложения можно написать сюда angelluk@ukr.net

4 года трейдинга

Сначала Украинский рынок акций, потом срочный рынок, затем РТС.
Алгоритмическая торговля. Дневки.

Как начать торговать на фондовой бирже

Итак, Вы решили погрузиться в финансовые рынки. С чего начать? Прежде всего, нужно определить для себя цель Вашего пребывания  в качестве инвестора или трейдера.
Почему это так важно? Потому что  на фондовом рынке много направлений, порой очень сильно отличающихся.   Если Ваша цель пребывания на рынке – это дополнительный заработок, то вероятно Вы будете посвящать торговле не очень много времени.  Поэтому Вам подойдет инвестирование.  Если Вы хотите сделать работу на бирже основным источником заработка, то это совершенно  другой, более сложный путь.
В любом случае  нужно получить базовые знания по фондовому рынку.  Источников информации  много и виде известных книг по инвестированию и различные семинары, вэбинары, курсы онлайн-брокеров.  Как правило, онлайн-брокеры активно обучают начинающих трейдеров, как своих потенциальных клиентов.  Брокеру выгоден Ваш успех потому, что его доход  происходит от Ваших  сделок. Поэтому чем больше сделок Вы совершите, тем ему выгоднее. Если  Вы будете успешным, то Вы останетесь на рынке  и будете и сами зарабатывать и брокеру своему приносить доход.   У брокеров есть курсы для начинающих, как правило, бесплатные.  Начните свое финансовое образование с таких курсов.   Если Вы физически не можете приехать к брокеру на курсы, то к Вашим услугам  онлайн-обучение  через вэбинары.  Вэбинары проводят как брокеры, так и отдельные компании которые специализируются на обучении. Бесплатных вэбинаров  так же много. 
После получения знаний основ торговли на фондовом рынке  обязательно нужно получить практические  умения и навыки.  Для этого брокеры дают Вам возможность попробовать силы на демонстрационном счету. Вам начисляю виртуальные деньги,  и Вы совершаете сделки, но уже по реальным  финансовым инструментам. Вы учитесь покупать, продавать, получать прибыль,  получать убытки и контролировать риски.
Есть  ”три кита” торговли на фондовой бирже. Это три подхода к торговле. Первый самый доступный для  начинающих. Это технический анализ. Это подход, в котором анализируются цены и объемы торгов.   Для этого существует огромное количество индикаторов, которые помогаю прогнозировать движение цен.   Брокер в первую очередь даст знания именно по техническому анализу.  Литературы много по предмету, много курсов. Главная задача  - не утонуть в океане информации.  Лучше всего сосредоточиться на классических  работах по техническому анализу.  Другой подход к торговле – это фундаментальный анализ.  Если технический анализ исследует поведения самой цены, то фундаментальный анализ исследует причины этих движений.  Это более сложный подход. Он требует больших умственных усилий. Фундаментальный анализ подходит, если вы хотите инвестировать на долгий срок, от года до пяти лет. Именно этот подход активно используют профессиональные управляющие  огромными хэдж-фондами,  инвестиционными фондами.  Как правило, фундаментальные факторы действуют долго  и поэтому их анализируют для  инвестирования от года и более.  Есть еще один подход, еще более сложный  - это современная  портфельная теория,  различные математические методики. Этот подход используют системные трейдеры, люди, которые анализируют рынки математическими методами и создают торговых роботов. Это высший пилотаж в трейдинге. Такой  подход требует математической подготовки и навыков программирования. Но он получает все более широкое распространение даже среди частных трейдеров.
А самое главное в трейдинге – это черепаха, на которой находятся все три описанных выше кита.  И это наука управления  рисками.  Без эффективного управления рисками ни один подход не будет иметь успеха на практике. Поэтому особенно важно для начинающего трейдера уделять много внимания  именно управлению рисками. Основы риск-менеджмента дадут брокеры в своих курсах, но более глубоко  придется изучить этот вопрос каждому трейдеру или инвестору.

После того как Вы добьетесь положительного результата на демонстрационном счету  хотя бы на протяжении нескольких месяцев,  можно открыть реальный счет у брокера. Начинать всегда следует с минимальных сумм, что психологически привыкнуть к трейдингу реальными деньгами.  Затем по мере успеха можно увеличивать реальный счет. И перед Вами откроется удивительный и опасный мир инвестиций и спекуляций, мир который никого не оставляет равнодушным…

Кибернетический трейдинг. Рождение.

Сегодня решил оформить свои мысли о новом направлении в терйдинге - кибертрейдинг. Кибернетика как наука о информационных системах очень хорошо применима в трейдинге. Например искусственный интеллект давно применяется в торговле. Я бы хотел видеть кибертрейдинг как новое направление в трейдинге, которое сочетает возможности механических, математических методов в торговле с уникальными возможностями человека по обработке информации. Мой личный путь лежал от интуитивного трейдинга к системному. Я пришел к мысли о ключевой цели профтрейдинга - положительная стабильность. Хорошим путем к стабильности и является системный подход. Но у системного трейдинга есть и свои недостатки. Главный недостаток - недостаточная гибкость и приспособляемость системного трейдинга. А в динамичном хаосе рынков гибкость очень важна. Итак, будем считать, что взяв возможности человека по обработке информации, в частности графической информации(цена) и соеденив с преимуществами системного трейдинга мы получим схему кибертенического трейдинга. Кибернетический трейдинг сочетает стабильность и однозначность механических систем с гибкостью человеческого восприятия информации. Эта синергия должна дать хороший результат в трейдинге. Как известно лучший критерий теории - практика. Поэтому я анносирую первую кибернетическую трейдинговую систему. Кибернетическая ситема состоит из блока риск -менеджмента, этот блок отвечает за стабильность трейдинга и реализуется в жетсткой ситеме правил управления рисками. Моя система рисков сонована на приведении общей волатильности портфеля стратегий (стратегии) к оптимальному с токи зрения доход/риск состянию. Второй блок - торговый алгоритм. Он отвечает за реализацию стратегического преимущества в виде четких правил входа/выхода позиций. Этот блок использует все возможности системного трейдинга - научная основа,механическая реализация. И трейтий блок - человеческий решатель. Это тот самый ключевой стратегический компонет - человеческий мозг. Этот компонет отвечает за гибкость и выживаемость торговых систем. Первая кибернетическая торговая система основана на торговом трендовом алгоритме. Он делится на две подсистемы - короткой и длинной, которые отдельно работают на рост и падение актива. Инструмент - фьючерс на индекс РТС. Риск- менеджиент основан на привиденной оптимальной волатильности системы. В этом случае расчетная среднедневная волатильность системы равна максимум 2%. Решатель - это собственно я). Как  третий компонет я буду выявлять ценовые паттерны разворота индекса РТС. При обнаружении разворотного  паттерна я включаю соответсвующую торговую подсистему - длинную или короткую. Итак, начинаем эксперимент с счета в 60000 рублей . Размер позиции - 1 контракт. Результаты - ежемесячно. С Днем рождения, кибернетический трейдинг. 19 марта 2014 года. 

Важность комиссий

Итак имеем  тест системы на 5 минутках  SPY c учетом комиссии InteractiveBrokers

А теперь та же система но без комиссии

Более 60000 сделок, комиссия эбивает всеь эдж системы.

МТС под MT4

несколько вариантов одной контратрендовой МТС

EURUSD 30 минут

GBPUSD 30 минут

Кукуруза H4

Трейдинг 2014

Торговля на ММВБ  фьючерсом на индекс РТС и фьючерсом доллар-рубль.
Портфель состоит из 3 роботов, таймфрейм часовой. Комиссии и просказльзывания учтены.  Манименеджмент  - 100% реинвестирование.

RTS

1 робот - работает только в лонг.

Среднегодовая доходность  +29% максимальная просадка -3,35% Шарп  2,48  WLS 1641  Эффективность  8,6.

2 робот - работает только в шорт

Среднегодовая доходность  +211% максимальная просадка -20,5% Шарп  2,08  WLS 380  Эффективность  10,3.  Много сделок 780 в год , почти 4 в день.

USDRUB

3 робот - в лонг и шорт.

Среднегодовая доходность  +35% максимальная просадка -15%  Шарп  1,58  WLS 36  Эффективность  2,3.