Система анализа и разработки MTS

Создал вторую платформу (типа Framework у программистов) для исследования рынков  и создания на этой основе механических торговых систем.

 Система анализа финансовых инструментов позволяет выявить степень инерционности / антиинерционности  рынков. И на основе портрета финансового инструмента создать МТС, что использует обнаруженные закономерности.

Изюминка в том, что метод един для любых инструментов, универсален по сути.

Вот примеры МТС  потороенных на основе этой платформы.

Начнем с самых трендовых рынков и перейдем к антитрендовым.

1) Украинский индекс UX.

2)  Доллар рубль

3) Доу Джонс

Доходности разные, чем больше рынок тем ниже доходность, но фактор восстановления достаточно высокий у всех систем.

Система Ch на паре GBPUSD

Пара GBPUSD имеет достаточно яркий статистический образ, который можно использовать в системной торговле. Протестировал наиболее удачную систему, период - дневной.
 Эквити выглядит так:

Отчет:

Показатели приемлемые.
Отчет с 2009 года по текущий момент. Качесвто моделирования - тиковое.

РТС

Индекс РТ сформировал сигнал на падение. Вероятно что текущая вершина сформировалась.

Золото и серебро в шорт

По драгоценным металлам появился сигнал на продажу. Серебро и золото находятся около локальных уровней поддержки.  Открыл позитици по драгоценным металлам через золотой и серебрянный ETF: sell GLD, sell SLV. Вероятен пробой минимумов золота и серебра.

МТС на доллар рубль

Протестировал индикатор тренда на  фьючерсе на доллар рубль. Пара USDRUB демонстрирует выраженный трендовый характер. Поэтому механическая торговая система  наиболее эффективна на этом финансовом инструменте. Российский рубль к доллару США достаточно ликвиден и расторгован. Система достаточно капиталоемкая.
Результат вполне приличный.  Фактор восстановления  - 9. Максимальная просадка -15% Общая доходность  +144% за 4 года с 2008 по 2012 г.

Сигналы профитной системы для пары доллар/рубль

Предлагаю подписку на сигналы моей торговой системы. Интсрумент — фьючерс доллар/рубль. Система позиционная, таймфрейм — дневной.
Система трендследящая и хорошо работает на данном инструменте.
Итоги за 2012 год. Прибыль +48% при просадке -13%.

Предложения — в личку.

Сигналы индикатора трендов

Разработал интересный индикатор тренда на основе известной концепции.
Система трендследящая.
Преимущество главное - система берет от 80до 90% тренда.
Недостаток - частота сигналов,иногда есть малозначимые сигналы на малых движениях.
Однако  важно что система отбирает все основные тренды за период.
Таймфрейм - дневной.
Зеленая линия - лонг, красная шорт.
Система реверсная - после  закрытия переворачиваемся в противоположное направление.

Текущая  ситуация.

 EURUSD

S&P500(фьючерс)

Серебро

Золото

Нефть

Результат системного трейдинга

Привел к графическому виду результат первого года системной торговли.

С сентября 2011 года начал работать по МТС на Украинской бирже.
Инструмент - фьючерс на индекс UX. 
Доходность составила +181%.
Максимальный риск -12% (посмесячно).

Это динамика личного счета.
Плечо среднее 1 к 3.
При доверительном управлении плечо 1 к 1 (без плечей) ввиду высокой волатильности украинского рынка . Целевая доходность  +50% при максимальной просадке -15%.
Работаю через брокера Gainsfort, но могут быть варианты.

По вопросам ДУ пишите на e-mail: angelluk@ukr.net

Отчет онлайн брокера за тот же период