Сплав человеческих возможностей и машинной механики в новом напралении cyber tarding
среда, 22 января 2014 г.
вторник, 7 января 2014 г.
Трейдинг 2014
Торговля на ММВБ фьючерсом на индекс РТС и фьючерсом доллар-рубль.
Портфель состоит из 3 роботов, таймфрейм часовой. Комиссии и просказльзывания учтены. Манименеджмент - 100% реинвестирование.
RTS
1 робот - работает только в лонг.
3 робот - в лонг и шорт.
Среднегодовая доходность +35% максимальная просадка -15% Шарп 1,58 WLS 36 Эффективность 2,3.
Портфель состоит из 3 роботов, таймфрейм часовой. Комиссии и просказльзывания учтены. Манименеджмент - 100% реинвестирование.
RTS
1 робот - работает только в лонг.
Среднегодовая доходность +29% максимальная просадка -3,35% Шарп 2,48 WLS 1641 Эффективность 8,6.
2 робот - работает только в шорт
Среднегодовая доходность +211% максимальная просадка -20,5% Шарп 2,08 WLS 380 Эффективность 10,3. Много сделок 780 в год , почти 4 в день.
USDRUB





